Mensaje en una ventana emergente

Hola, ¿Que hay que hacer para que cuando alguien pinche en un enlace, se abra una ventana emergente con un mensaje?
Por ejemplo:
Alguien pincha sobre un enlace a otra pagina web.
Y se abre una ventana emergente diciendo:
¿Seguro que quieres ir a ----------?
Y con dos opciones una SI o otro NO.
Si pinchas en SI redirecciona a esa otra pagina, y si se pincha en NO el visitante se queda en la pagina donde estaba.