Si el explorer no diera problemas con el standar ya no sería el explorer :)
De todas formas intenta usar siempre las últimas versiones de Explorer. El Explorer 9 creo que acepta bien los bordes redondeados... Cuando lo he probado en IE9 me salen las esquinas de los divs redondeadas. Prueba a generar el código con un "border-radius generator" cualquiera que encuentres en Google y usa directamente ese código.
Prueba aquí:
http://border-radius.com/Para un borde de radio 10px te crearía algo así:
-webkit-border-radius: 10px;
-moz-border-radius: 10px;
border-radius: 10px;
Ya me contarás qué tal. Un saludo!